RUB
RUB
%
Доли активов
Портфель 1
Портфель 2
Портфель 3
Комиссии
Акции всего мира (all cap) (1988+)
MSCI ACWI IMI Net, MSCI ACWI Gross (до 1995)
%
%
%
%
Акции развитых стран (1900+)
MSCI World Net, University of Bonn, 16 стран EW (до 1970)
%
%
%
%
Акции развитых стран (кроме США) (1970+)
MSCI World ex USA Net
%
%
%
%
Акции развитых стран (value) (1975+)
MSCI World Value Net
%
%
%
%
Акции развитых стран (small cap) (2001+)
MSCI World Small Cap Net
%
%
%
%
Акции развитых стран (small cap value) (1995+)
MSCI World Small Cap Value Net
%
%
%
%
Акции США (1871+)
MSCI USA Net, Shiller S&P 500 TR (до 1970)
%
%
%
%
Акции США (value) (1975+)
MSCI USA Value Net
%
%
%
%
Акции США (small cap) (2001+)
MSCI USA Small Cap Net
%
%
%
%
Акции США (small cap value) (1995+)
MSCI USA Small Cap Value Net
%
%
%
%
Акции Японии (1886+)
MSCI Japan Net, University of Bonn (до 1970)
%
%
%
%
Акции Германии (1871+)
MSCI Germany Net, University of Bonn (до 1970)
%
%
%
%
Акции Великобритании (1871+)
MSCI UK Net, University of Bonn (до 1970)
%
%
%
%
Акции Франции (1871+)
MSCI France Net, University of Bonn (до 1970)
%
%
%
%
Акции развив. стран (1988+)
MSCI EM IMI Net, MSCI EM Gross (до 1995)
%
%
%
%
Акции РФ (1996+)
Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR), IMOEX (до 2005)
%
%
%
%
Акции РФ (голубые фишки) (2010+)
Индексы МосБиржи голубых фишек полной доходности (MEBCTR)
%
%
%
%
Акции РФ (mid and small cap) (2014+)
Индекс МосБиржи сред. и мал. капитализации полной доходности (MESMTR)
%
%
%
%
ОПИФ российских акций (1998+)
УК Первая (ранее – Добрыня Никитич)
%
%
%
%
Акции Китая (2001+)
MSCI China Net
%
%
%
%
Акции Индии (2001+)
MSCI India Net
%
%
%
%
Акции Бразилии (2001+)
MSCI Brazil Net
%
%
%
%
Гос. облигации РФ (2003+)
Индекс МосБиржи RGBITR
%
%
%
%
Гос. облигации РФ (до 3 лет) (2011+)
Индекс МосБиржи RGBITR3Y
%
%
%
%
Гос. облигации РФ (ОФЗ-ИН) (2016+)
Индекс МосБиржи RUGBINFTR, индекс ОФЗ-ИН от Capital-Gain.ru (до 2020)
%
%
%
%
Корп. облигации РФ (2003+)
Индекс МосБиржи RUCBITR
%
%
%
%
Корп. облигации РФ (до 3 лет) (2006+)
Индекс МосБиржи RUCBITR3Y
%
%
%
%
ОПИФ российских облигаций (1998+)
УК Первая (ранее – Илья Муромец)
%
%
%
%
Облигации всего мира (USD hedged) (1985+)
BloomBarc Global Aggregate Bond, FTSE WGBI до 1991 (USD hedged)
%
%
%
%
Облигации всего мира (1985+)
BloomBarc Global Aggregate Bond, FTSE WGBI до 1991 (USD)
%
%
%
%
Гос. облигации США (длинные) (1871+)
Vanguard (VUSTX), University of Bonn 10-year (TR, до 1987)
%
%
%
%
Гос. облигации США (средние) (1972+)
Vanguard (VFITX), FRED (5-year maturity, до 1992)
%
%
%
%
Гос. облигации США (короткие) (1977+)
Vanguard (VFISX), FRED (2-year maturity, до 1992)
%
%
%
%
Гос. облигации США (TIPS) (2001+)
Vanguard (VIPSX)
%
%
%
%
Казначейские векселя США (1871+)
Solactive 1-3m US T-Bill, Damodaran 3m T.Bill (до 2010), Shiller 1y (до 1928)
%
%
%
%
Депозиты в рублях (до года) (1995+)
Депозиты в рублях до года (кроме «до востребования»), ЦБ
%
%
%
%
Депозиты в долл. США (до года) (2011+)
Депозиты в долларах США до года (кроме «до востребования»), ЦБ
%
%
%
%
Депозиты в евро (до года) (2011+)
Депозиты в евро до года (кроме «до востребования»), ЦБ
%
%
%
%
Доллар США (1871+)
Курс ЦБ РФ
%
%
%
%
Евро (1999+)
Курс ЦБ РФ
%
%
%
%
REITs (1972+)
FTSE Nareit Equity REITs (TR)
%
%
%
%
Жильё в РФ (1999+)
Цены на вторичном рынке жилья по РФ, Росстат
%
%
%
%
Золото (1871+)
LBMA AM fixing, National Mining Association (до 1968)
%
%
%
%
Серебро (1970+)
LBMA AM fixing
%
%
%
%
Биржевые товары (1878+)
S&P GSCI Commodity, AQR (до 1970)
%
%
%
%
Bitcoin (2012+)
Bitfinex
%
%
%
%
Ethereum (2016+)
Bitfinex
%
%
%
%
%
%
%

  • Отображение динамики и статистический анализ портфелей и отдельных активов.
    Доходности, волатильность, стандартные ошибки, коэффициенты асимметрии, эксцесса, Шарпа и Сортино.
  • Отображение риска и доходности портфеля и отдельных активов на плоскости.
  • Сравнение нескольких портфелей между собой.
  • Сравнение портфелей и отдельных активов с инфляцией и «безрисковыми» активами.
  • Расчет по номинальной или реальной доходности (выше инфляции) для рублей и долларов США.
  • Поддержка опциональной ежегодной ребалансировки портфелей.
  • Ввод произвольных комиссий для более точной симуляции конкретных фондов.
  • Статистика по скользящим 5-30-летним периодам.
  • Отображение корреляции доходностей активов в портфеле (Спирмена и Пирсона).
  • Расчет с ежегодным пополнением или выводом денег из портфеля для анализа фаз накопления и распределения капитала.
  • Информация о достаточности капитала при указанной сумме ежегодного вывода средств из портфеля для анализа его устойчивости в фазе распределения.

Инструмент позволяет тестировать конкретные распределения активов и сравнивать их между собой, с инфляцией и безрисковыми активами.

Для введенных портфелей и отдельных активов, начального капитала и сумм пополнения или снятия в выбранной валюте по курсу Банка России рассчитываются промежуточный размер капитала, годовые, среднегодовые и скользящие среднегодовые доходности на нескольких интервалах.

На основе этих данных рассчитывается стандартное отклонение, коэффициенты Шарпа, Сортино и прочая статистика, а также корреляция участвующих в портфелях активов. Подробнее про расчет и смысл конкретных показателей можно прочитать в подсказках, появляющихся при наведении на их названия.

Расчет портфелей поддерживается как с ежегодной ребалансировкой (восстановлением исходного распределения активов через продажу подорожавших и покупку подешевевших составляющих портфеля для контроля риска), так и без нее, по реальной доходности (за вычетом инфляции из полученных доходностей) или номинальной.

Бэктестинг не следует использовать для выбора наиболее эффективного портфеля на прошлых данных. Инструмент создан для анализа поведения классов активов и портфелей из них и не даёт инвестиционных рекомендаций.

Данные активов берутся с официальных сайтов индекс-провайдеров, фондов и государственных служб, сайтов управляющих компаний. Источник данных и временной диапазон их наличия указан под каждым активов во вкладке Параметры.