Инструмент позволяет анализировать как портфели из различных активов, так и поведение самих активов в прошлом. Включает в себя индексы на российские и зарубежные активы.
- Отображение динамики и статистики портфеля и отдельных активов.
- Сравнение нескольких портфелей между собой.
- Сравнение портфелей и отдельных активов с инфляцией и безрисковыми активами.
- Рубль и доллар США в качестве валют для расчетов.
- Отображение риска и доходности портфеля и отдельных активов на плоскости.
- Расчет по номинальной или реальной доходности (выше инфляции).
- Расчет с ежегодной ребалансировкой портфелей и без неё.
- Ввод произвольных комиссий для более точной симуляции конкретных фондов.
- Расчет с ежегодным пополнением или снятием для анализа фаз накопления и распределения капитала.
- Статистика по скользящим 5-ти и 10-тилетним периодам.
- Информация о достаточности капитала при указанной сумме снятия для анализа устойчивости портфеля в фазе распределения.
- Отображение корреляции доходностей активов в портфеле.
Дисклеймер: бэктестинг не следует использовать для выбора наиболее эффективного портфеля на прошлых данных. Инструмент создан для анализа поведения активов и портфелей и не даёт инвестиционных рекомендаций.
Методология
Инструмент позволяет тестировать конкретные распределения активов и сравнивать их между собой, с инфляцией и безрисковыми активами.
Для введенных портфелей и отдельных активов, начального капитала и сумм пополнения или снятия в выбранной валюте по курсу Банка России рассчитываются промежуточный размер капитала, годовые, среднегодовые и скользящие среднегодовые доходности.
На основе этих данных далее рассчитываются показатели риска (стандартное отклонение, коэффициенты Шарпа и Сортино и прочая статистика, а также корреляция участвующих в портфелях активов. Подробнее про расчет конкретных показателей можно прочитать в подсказках, появляющихся при наведении на их названия.
Инструмент позволяет рассчитывать портфели с ежегодной ребалансировкой или без нее, а также вычесть инфляцию из результатов, то есть просматривать реальную доходность и статистику по ней.
Источники данных
Данные активов берутся с официальных сайтов индекс-провайдеров, фондов и государственных служб:
- MSCI: https://www.msci.com/
- Московская биржа: https://www.moex.com/
- Bloomberg: https://www.bloomberg.com/
- Сбербанк Управление Активами: https://www.sberbank-am.ru/
- Vanguard: https://www.vanguard.com/
- Cbonds: http://cbonds.ru/
- Nareit: https://www.reit.com/
- LBMA: http://www.lbma.org.uk/
- Банк России: http://cbr.ru/
- Federal Reserve Bank of St. Louis: https://fred.stlouisfed.org/