Анализ портфелей (бэктестинг)

Инструмент позволяет анализировать как портфели из различных активов, так и поведение самих активов в прошлом. Включает в себя индексы на российские и зарубежные активы.

  • Отображение динамики и статистики портфеля и отдельных активов.
  • Сравнение нескольких портфелей между собой.
  • Сравнение портфелей и отдельных активов с инфляцией и безрисковыми активами.
  • Рубль и доллар США в качестве валют для расчетов.
  • Отображение риска и доходности портфеля и отдельных активов на плоскости.
  • Расчет по номинальной или реальной доходности (выше инфляции).
  • Расчет с ежегодной ребалансировкой портфелей и без неё.
  • Ввод произвольных комиссий для более точной симуляции конкретных фондов.
  • Расчет с ежегодным пополнением или снятием для анализа фаз накопления и распределения капитала.
  • Статистика по скользящим 5-ти и 10-тилетним периодам.
  • Информация о достаточности капитала при указанной сумме снятия для анализа устойчивости портфеля в фазе распределения.
  • Отображение корреляции доходностей активов в портфеле.

Открыть

Дисклеймер: бэктестинг не следует использовать для выбора наиболее эффективного портфеля на прошлых данных. Инструмент создан для анализа поведения активов и портфелей и не даёт инвестиционных рекомендаций.

Методология

Инструмент позволяет тестировать конкретные распределения активов и сравнивать их между собой, с инфляцией и безрисковыми активами.

Для введенных портфелей и отдельных активов, начального капитала и сумм пополнения или снятия в выбранной валюте по курсу Банка России рассчитываются промежуточный размер капитала, годовые, среднегодовые и скользящие среднегодовые доходности.

На основе этих данных далее рассчитываются показатели риска (стандартное отклонение, коэффициенты Шарпа и Сортино и прочая статистика, а также корреляция участвующих в портфелях активов. Подробнее про расчет конкретных показателей можно прочитать в подсказках, появляющихся при наведении на их названия.

Инструмент позволяет рассчитывать портфели с ежегодной ребалансировкой или без нее, а также вычесть инфляцию из результатов, то есть просматривать реальную доходность и статистику по ней.

Источники данных

Данные активов берутся с официальных сайтов индекс-провайдеров, фондов и государственных служб: