Анализ фондов

Инструмент служит для анализа фондов на предмет качества следования за индексом и поддерживает любые фонды – российские, зарубежные, биржевые и небиржевые, потому что позволяет загружать любые индексы и цены в виде CSV-файлов, которые не требуется готовить под определенный формат.

Пример результатов есть в одном из постов.

Справка

Для работы инструмента нужны дневные данные с ценами индекса и расчетной стоимостью пая (либо биржевой ценой).

Индекс

Индекс – это корзина ценных бумаг, которые согласно своей политике обязан покупать индексный фонд. Цена индекса рассчитывается и публикуется его провайдером, что дает возможность достаточно детально сравнить динамику фонда и его индекса.

Расчетные или биржевые цены

Расчетная цена одной акции (пая) фонда (также называют справедливой ценой) – это стоимость его чистых активов (СЧА или net asset value, NAV), деленная на количество выпущенных акций фонда. Расчетные цены публикуются управляющими компаниями фондов на официальных сайтах или через биржу за каждый день. Чтобы выяснить насколько качественно фонд отслеживает свой индекс, дневные доходности по расчетным ценам сравнивают с дневными доходностями индекса.

В отличие от расчетной цены фонда, которая зависит только от стоимости его базовых активов, на биржевую цену фонда влияют и другие факторы, поэтому может быть интересно сравнить данные индекса и с биржевыми ценами, например, с аукциона закрытия.


  • Все анализируемые цены обязательно должны быть в одной валюте.
  • Максимально точные результаты можно получить, если время цен индекса будет соответствовать времени расчетных или биржевых цен.
  • Количество дней в каждом из загруженных файлов не имеет значения — инструмент анализирует только общие дни (по которым есть цена во обоих рядах данных).
  • Загружаемые файлы должны быть в формате CSV. Это текстовый формат для представления табличных данных. Если у вас есть XLS(X) файл, его можно открыть в Excel, Google Sheets или аналогах и через меню Файл сохранить как CSV.
  • Даты в файле могут быть указаны в разном формате. Посмотреть в каком можно открыв CSV в обычном блокноте. По-умолчанию используется формат YYYY-MM-DD (год-месяц-день), по российским фондам иногда встречается формат DD.MM.YYYY. С помощью специальных символов формат дат можно указывать любой, их полный список с примерами можно посмотреть здесь.
  • Указание номера строки, в которой начинаются данные о ценах, и номеров колонок с датами и ценами позволяет загрузить для анализа любой файл без предварительной его подготовки. Парсер достаточно умен, чтобы разобрать различное форматирование цен, в том числе с указанным символом валюты.
  • После выбора файла парсер покажет его первые 5 строк для проверки — убедитесь, что содержимое файла прочитано корректно, иначе анализ не будет иметь смысла.