Статистика:

Добавлена новая объединенная страница Доходность выплат вместо отдельных страниц по дивидендным и купонным доходностям. Теперь на одном графике можно увидеть и сравнить скользящие номинальные или реальные доходности индексов акций (дивиденды), облигаций (купоны) и фондов недвижимости (рента). Для каждого добавленного на график актива также отображается таблица со статистикой (среднее, медиана, минимум, максимум, стандартное отклонение доходностей выплат).

Страница Полная доходность теперь тоже единая и с аналогичной таблицей статистики доходностей по отображенным на графике активам.

На графике корреляции теперь отображается линия средней корреляции между выбранными активами за весь период наблюдения.

На графиках CAPE улучшены всплывающие тултипы — добавлено больше информации о точках данных.

Добавлена поддержка новых активов для анализа:

  • Нефть марки Brent (фьючерс с NY Mercantile)
  • Валюты (USDRUB, CNYRUB)
  • Криптовалюты: Bitcoin и Ethereum (CoinMarketCap)

Китайский юань теперь доступен при выборе валюты для расчета статистики (без поддержки реальной доходности). Добавлена группировка активов в селекторах по подгруппам для более удобной навигации.

Анализ фондов:

Добавлена возможность загрузки данных из Yahoo Finance для зарубежных ETF. Достаточно указать тикер фонда на Yahoo Finance (например, SPY для SPDR S&P 500 ETF), выбрать период и нажать кнопку загрузки.

Добавлена возможность загрузки данных из InvestFunds. Можно указать ID фонда на InvestFunds и загрузить исторические данные по расчетным ценам. InvestFunds её быстро сломали, добавив проверку браузера на сайт (Жалко им конкретному пользователю на фронтенд данные выгрузить? На своей стороне я их не храню.) Возможно, получится обойти, иначе уберу.

Значительно улучшен парсинг CSV-файлов: теперь инструмент лучше определяет формат чисел из разных локалей (с точкой или запятой в качестве десятичного разделителя, с разделителями тысяч или без).

Добавлена возможность выбрать даты периода для анализа, чтобы отфильтровать по ним загруженные в инструмент данные.

Индексы на графике изменения цен теперь показываются пунктирной линией того же цвета, что и связанные с ними фонды.

Ребалансировка портфеля:

Добавлена поддержка дробных лотов. Теперь для конкретного счета можно указать, что на нём разрешены дробные лоты, что позволит алгоритму ребалансировки давать рекомендации по покупке или продаже дробного количества лотов для приведения доли актива к целевой. Удобно для ПИФ при покупке/погашении паев через УК или крипты. Кнопку-тоггл с символом ÷ ищите слева от названия счета.

Финансовый план:

Из параметров плана убрана инфляция, теперь инструмент ожидает и работает только с реальными доходностями. С практической точки зрения смотреть на миллиарды рублей через 30 лет нет смысла, удобнее видеть план и думать о нем в сегодняшних деньгах. К тому же учет инфляции усложнял код (из-за приведения доходностей к номинальным, индексация cashflows, усложнялся расчет гибких стратегий изъятий).

Улучшена работа алгоритма bootstrap-симуляции: оптимизирована генерация случайных блоков исторических данных и расчет доходности портфеля. Исправлены проблемы с редактированием портфелей для bootstrap в UI, когда в плане их несколько (для разных периодов).

В таблицу результатов планирования добавлены дополнительные итоговые показатели: общая сумма взносов, общая сумма выводов и среднегодовая доходность за весь период.

Смотрите предыдущий чейнджлог по ссылке.