Анализ фонда VTBX

В этот раз будем смотреть на качество работы фонда от ВТБ на индекс МосБиржи, появившийся на свет в начале года. И заодно я покажу вам новый инструмент, с помощью которого аналогичный анализ можно проделать самостоятельно для любых фондов.

Как взвесить страны в глобальном портфеле?

Продолжая тему глобальной диверсификации, в этой статье мы рассмотрим разные подходы к выбору весов стран и попробуем собрать глобальный портфель из индексов, фонды на которые доступны на российском рынке.

Глобальная диверсификация

Включить в портфель акции — легко сказать, но какие? Начиная с этой статьи, мы будем подробнее рассматривать вопросы наполнения портфеля активами, и первым на повестке будет вопрос о пользе включения в портфель зарубежных акций.

Новые фонды на российские акции TMOS и VTBX, сравнение VTBX с FXRL и SBMX

Тинькофф Капитал запустил новый фонд на Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) с комиссией 0,79% под тикером TMOS, а в марте этого года на те же активы был запущен фонд VTBX от ВТБ с комиссией 0,78% — меньше, чем у предыдущих конкурентов от FinEx (FXRL: 0,9%) и Сбербанка (SBMX: 1%).

Распределение активов

Практика распределения активов — это больше творчество, чем математика. Мы не знаем будущего, а значит и не можем создать оптимальный портфель для него, потому что нет таких переменных, которые можно было бы подставить в какие-то модели, чтобы они выдали нам идеальные веса активов. Поэтому ваша главная задача — создать такой портфель, который с большой вероятностью выполнит вашу цель, чем и займемся в этой части курса.