Индекс RUSFAR для проверки качества работы фондов денежного рынка, возможность вывода денег из портфеля в инструменте для ребалансировки и новая таблица статистики доходностей по месяцам.
Кроме тех стратегий вывода денег из портфеля на текущие расходы, что были представлены в первой статье (SWR и правила Гайтона/Клингера), есть и многие другие. Мы с вами тоже могли бы изобрести парочку. Но пока не будем, а лучше сравним как восемь стратегий из уже существующих ведут себя на российском рынке.
Несколько новых возможностей и небольших улучшений за последние шесть месяцев, прошедшие с последнего обзора изменений.
В США написано множество научных статей на тему финансирования пенсии из инвестиционных портфелей. В России же эта тема новая и есть смысл внести посильный вклад в её развитие. Будет много результатов расчётов на Python и графиков, таблицы, сухая теория тоже найдётся. Убил я на это часов -дцать своего драгоценного – в общем, всё как в старые добрые этого блога, так что пристёгивайтесь!
Инвестиционные игры
Эд Торп изобрёл стратегию игры в блэкджек – метод, известный сегодня как «подсчёт карт». Впервые я узнал об Эде в колледже, когда мы с друзьями провели одно лето в местных казино, пытаясь скопировать его методы подсчёта карт (у меня тогда получилось не очень). Несколько месяцев назад, исследуя жизнеспособность моей инвестиционной стратегии, я узнал, что он также является успешным инвестором.