Индекс RUSFAR для проверки качества работы фондов денежного рынка, возможность вывода денег из портфеля в инструменте для ребалансировки и новая таблица статистики доходностей по месяцам.
В сравнении фондов появился индекс справедливой стоимости денег RUSFAR, который используется в качестве бенчмарка для фондов денежного рынка LQDT, SBMM, AKMM и TMON (и RCMM, но торги по нему остановлены). Для них стал доступен функционал сравнения с этим индексом. Также новый индикатор теперь можно выбрать в инструменте анализа фондов (например, если хотите провести сравнение по расчетной стоимости пая, а не биржевой, которая используется в сравнении фондов).
Значения RUSFAR в источнике публикуются в виде годовых доходностей на каждый торговый день, а не ряда цен индекса, как это бывает обычно. Для отображения на графике и сравнения с БПИФ эти значения пересчитываются в цены. Годовая ставка доходности из ряда данных делится на количество календарных дней в году. Выраженная в разах (1 + r) и возведенная в количество дней между двумя торговыми днями (обычно 1 день, но каждую неделю и на праздники происходит перенос позиции через несколько выходных), дневная ставка применяется к прошлому значению цены. Результат своего расчета для проверки я сравнил с данными бенчмарка SBMM на сайте УК Первая, где они тоже пересчитываются в ценовой ряд для отображения на графике – результат получился точно таким же.
В инструменте для ребалансировки появилась возможность не только пополнить, но и вывести деньги из портфеля с учетом текущих долей активов и их целевых значений. Для этого там, где раньше указывалась сумма пополнения, достаточно просто ввести отрицательное число.
Результат не будет точным до рубля, учитывая лотность, цены активов и процесс оптимизации распределения с учетом снижения размера отклонения от целевых долей и комиссий добиться этого очень сложно. Введенная сумма учитывается как рекомендация и цель оптимизации, поэтому в случае отклонения с ней можно поиграть – ввести немного большую или меньшую, чтобы добиться подходящего результата. Как обычно, что вы хотели бы продать, а что придержать, можно регулировать на уровне отдельных активов переключателями «S» (sell).
И напоследок больше любопытное, чем полезное. В разделе статистики появилась таблица доходности по месяцам. В ней отображаются минимальные, максимальные, медианные и средние значения доходности, а также волатильность в каждом из двенадцати календарных месяцев за всю доступную историю. Можно выбирать все те же активы, что и для других таблиц, валюту расчёта и номинальную или реальную доходность.
Для расчета месячные доходности во всех имеющихся годах разбиваются в группы по номеру месяца, по которым и вычисляется статистика. Как видите, результаты неравномерные – какие-то месяцы исторически в среднем оказывались лучше других. Можно пофантазировать о причинах.