Рубрики
Мета

Новое в инструментах, декабрь 2024

Поддержка отрицательных комиссий в бэктестере, новые индексы в сравнении фондов, улучшенные версии инструментов для анализа фондов и ребалансировки портфеля и обновления в разделе статистики.

Бэктестер (анализ портфелей):

  • Добавлена поддержка отрицательных комиссий, это можно использовать, чтобы симулировать дополнительную доходность, например, от сдачи недвижимости в аренду.

Сравнение фондов:

  • Добавлены индексы: MIPOTR (IPO), MCF2TR* (вечерняя сессия), RUGOLD (цены аффинированного золота, рассчитывается по данным о сделках с GLDRUB), MREF и MREFTR (индекс фондов недвижимости, ценовой и полной доходности).

Анализ фондов:

  • Вертикальные шкалы на графиках tracking difference теперь синхронизированы между собой (имеют одинаковые мин. и макс. значения), когда сравниваются сразу несколько фондов.
  • Каждому фонду теперь можно выбрать свой индекс для сравнения (раньше был один для всех).

Ребалансировка портфеля:

  • Улучшены результаты ребалансировки, требующей значительных продаж.

Статистика:

  • Добавлена статистика результатов ребалансировки портфеля в зависимости от частоты и месяца, подробнее здесь.
  • Добавлена статистика лучших и худших доходностей (дневных и месячных) с возможностью выбора актива для анализа с выделением дат за последние 12 месяцев.
  • Добавлена страница, на которой можно смотреть историю по скользящей корреляции между выбранными активами на месячных данных.
  • На график CAPE добавлена серая область, показывающая границы ±1 стандартного отклонения от его среднего значения.
  • На странице инфляции добавлен график с числом месяцев, в которых инфляция была последовательно выше определенного значения (6% для РФ и 3% для США).

Смотрите предыдущий чейнджлог по ссылке.


  • Есть вопросы? Задайте их в комментариях!
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или еженедельную рассылку анонсов на почту:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *