Рубрики
Авторские тексты

Результаты по основным активам за 20 лет

Обновленные данные, включающие 2023 год, по инфляции, долговым рынкам, валютам, акциям, драгоценным металлам и нескольким простым модельным портфелям.

Клик для увеличения.

В формате PDF таблица доступна по ссылке.

В этом году внес следующие изменения:

  • Расширил таблицу до 20 лет истории (было 10), среднегодовые доходности теперь считаются за 5, 10 и 20 лет (было 3, 5 и 10 лет).
  • Добавил акции российских компаний средней и малой капитализации (индекс MESMTR), на которые недавно появился БПИФ.
  • Портфель 60/40 из акций и ОФЗ-ПД заменил на 60/30/10, который включает в себя больше разных активов (точный состав указан на картинке) – акции российских компаний крупной (MCFTR), средней и малой капитализации (MESMTR), ОФЗ-ПД (RGBITR), ОФЗ-ИН (RUGBINFTR), корпоративные облигации (RUCBTRNS) и золото. В годах отсутствия данных по ОФЗ-ИН и акциям ср. и мал. капитализации используются ближайшие аналоги (RGBITR, MCFTR).

Если хотите посмотреть результаты в другой валюте или на другом сроке, по другим портфелям, это можно сделать в бэктестере – в нем уже доступны данные за 2023 год. Предыдущую таблицу можно посмотреть по ссылке.


Хотите научиться инвестировать? Пройдите обучающий курс о создании инвестиционного портфеля.

Нравится блог? Поддержите меня подпиской и получите доступ к преимуществам.

  • Есть вопросы? Задайте их в комментариях!
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или еженедельную рассылку анонсов на почту:

4 ответа к “Результаты по основным активам за 20 лет”

Дмитрий, все цифры доходностей в номинальном выражении, если правильно понял? Без учета инфляции.

Для всех активов указана рублевая доходность? Правильно ли я понимаю. Например, акции США.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *