Обновленные данные, включающие 2023 год, по инфляции, долговым рынкам, валютам, акциям, драгоценным металлам и нескольким простым модельным портфелям.
В формате PDF таблица доступна по ссылке.
В этом году внес следующие изменения:
- Расширил таблицу до 20 лет истории (было 10), среднегодовые доходности теперь считаются за 5, 10 и 20 лет (было 3, 5 и 10 лет).
- Добавил акции российских компаний средней и малой капитализации (индекс MESMTR), на которые недавно появился БПИФ.
- Портфель 60/40 из акций и ОФЗ-ПД заменил на 60/30/10, который включает в себя больше разных активов (точный состав указан на картинке) – акции российских компаний крупной (MCFTR), средней и малой капитализации (MESMTR), ОФЗ-ПД (RGBITR), ОФЗ-ИН (RUGBINFTR), корпоративные облигации (RUCBTRNS) и золото. В годах отсутствия данных по ОФЗ-ИН и акциям ср. и мал. капитализации используются ближайшие аналоги (RGBITR, MCFTR).
Если хотите посмотреть результаты в другой валюте или на другом сроке, по другим портфелям, это можно сделать в бэктестере – в нем уже доступны данные за 2023 год. Предыдущую таблицу можно посмотреть по ссылке.
Хотите научиться инвестировать? Пройдите обучающий курс о создании инвестиционного портфеля.
Нравится блог? Поддержите меня подпиской и получите доступ к преимуществам.
6 ответов к “Результаты по основным активам за 20 лет”
Дмитрий, все цифры доходностей в номинальном выражении, если правильно понял? Без учета инфляции.
Да, инфляция в первой строке.
Для всех активов указана рублевая доходность? Правильно ли я понимаю. Например, акции США.
Да.
А почему ОФЗ-ИН не покрывает инфляцию за каждый год?
Как и у других облигаций, у них есть рыночная цена, зависящая от разных факторов, в частности от уровня процентных ставок. Если ставки повышаются, цены снижаются – тем больше, чем больше срок до погашения у конкретного выпуска. Доходность к погашению у индекса ОФЗ-ИН сейчас 5,5%, например, хотя купон 2,5% по ним – значит цены ниже 100%.