Рубрики
Инвестирование

Новый раздел статистики в инструментах

Последние пару недель работал над новыми идеями инструментов на Capital-Gain.ru. Добавил несколько таблиц со статистикой индексов акций, облигаций и золота, докрутил пару уже имевшихся интересных графиков, которые раньше не анонсировал.

Новый раздел в инструментах посвящен статистике доходностей всех видов — полной, ценовой, дивидендной и купонной, и включает в себя визуализации для российских индексов акций и облигаций, индекса американских акций S&P 500 и цены золота. Как обычно, то, что вы нигде больше не найдете, по крайней мере в таком виде и всегда свежее, это статистика по российским активам, а также измерение доходностей в трех валютах — рублях, долларах США и евро.

Главная моя идея была в том, чтобы дать быстрый доступ к основной статистике в виде наглядных таблиц или графиков, какие иначе пришлось бы создавать и обновлять вручную в экселе. Это удобно, если надо показать кому-то такую статистику или взглянуть на её всегда свежую версию самому.

Также всё это удачно дополняет бэктестер с его годовыми данными, потому что здесь все ряды дневные (по ценам закрытия торгового дня с МосБиржи или Yahoo Finance), что позволяет лучше разглядеть интересные метрики в их худшие и лучшие моменты. Данные обновляются ежедневно.

Вдохновение для табличных визуализаций я черпал в блоге Чарли Билелло, который регулярно выкладывает интересную статистику об американском рынке (люблю разглядывать его таблички и графики на досуге). Если где-то найдете сходство, это не случайно.

Смысл всех таблиц в том, чтобы дать информацию для лучшего понимания потенциальной доходности и волатильности активов, глубине возможных коррекций и длительности восстановлений, продемонстрировать наличие эффекта «возврата к среднему» и показать текущее состояние конкретного рынка. Вот подробное описание того, что можно найти в новом подменю Статистика, и ссылки на все таблицы и графики:

  • В первой таблице на странице Индексы указаны доходности по годам, максимальные просадки и стандартное отклонение внутри года, а в качестве итогов посчитан рост в разах, среднегодовая доходность, макс. просадка и стандартное отклонение за всю доступную историю.
  • Три следующие таблицы на той же странице посвящены статистике коррекций:
    • Слева таблица, которая отслеживает их полный цикл — от начального пика через дно просадки и до восстановления уровня индекса (то, что называют underwater).
    • Справа от неё такая же таблица, но рассматривающая только период снижения от пика до дна (drawdown).
    • Обе таблицы включают даты периода коррекции, количество дней в этом периоде, максимальную просадку в процентах, пиковое и минимальное значения цены, медианные количество дней и величину просадки среди всех периодов.
  • Под ними таблица со статистикой восстановлений после коррекций. Кроме информации о просадках в ней показаны доходности за 1 год и среднегодовые за 3, 5 и 10 лет. В итоговой части медианные доходности после просадки сравниваются с доходностями по всей доступной истории на тех же периодах.
  • Последняя таблица отображает количество максимальных значений индекса (all time highs) по годам, то есть сколько раз в каждом году рынок брал новый пик.
  • График прошлой дивидендной доходности российского и американского рынков акций на скольщяшем периоде в 12 месяцев.
  • График прошлой купонной доходности для разных индексов облигаций МосБиржи на таком же периоде (ОФЗ, корпоративные — общие и в вариантах со сроком до погашения меньше года).
  • График прошлой полной доходности индексов облигаций на скользящем периоде в 12 месяцев (ОФЗ, корпоративные, разной дюрации).

Если у вас есть идеи конкретных таблиц или графиков, которые бы вы хотели бы видеть в инструментах, дайте знать в комментариях.


Нравится блог? Поддержите меня подпиской и получите доступ к курсу, закрытому чату и другим преимуществам.
  • Есть вопросы? Задайте их в комментариях.
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, Twitter, Facebook, VK или на рассылку анонсов по почте:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.