Рубрики
Мета

Новое в инструментах, август 2022

Статус и объем торгов в сравнении фондов, сохранение введенных настроек и новые данные в анализе портфелей, новый индекс ОФЗ-ИН.

В сравнении фондов появились данные о статусе торгов (идут, остановлены или делистинг), фильтр по этому статусу и среднедневный объем сделок за последний квартал. На МосБирже сейчас торгуются 68 фондов из 138 работающих, торги по остальным приостановлены. Ещё 16 фондов не пережили 2022 год и сейчас находятся в стадии ликвидации (это FXRB и 15 фондов АТОН на иностранные активы). Всё это можно найти в таблице фондов под графиком (см. скриншот выше).

В бэктесере добавилось сохранение введенных ранее портфелей. Значения всех параметров запоминаются в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку «Рассчитать». Чтобы быстро удалить запомненные значения, можно нажать на новую кнопку «Очистить форму».

Там же добавились новые данные: биржевые товары (commodities) теперь стартуют в 1878 году (раньше были с 1970), появилась полная доходность акций Индии, Бразилии (2001+), Великобритании и Франции (1970+), а также данные индекса ОФЗ-ИН с 2016 года, подробнее о котором в следующем пункте.

В сравнении фондов на график теперь можно добавлять историю нового индекса МосБиржи из ОФЗ-ИН RUGBINFTR. Официально индекс считается с 30.12.2020 года, но чтобы дать больше истории, я дополнил его данными с 17.07.2015 до 29.12.2020, используя входящие в индекс выпуски ОФЗ-ИН 52001, 52002 и 52003 по мере их появления (52004 появилась позже) и формулу расчета из методики индекса (см. скриншот выше).

И апдейт для гиков: в анализе фондов добавились коэффициенты линейной регрессии цен на индекс (хотя загрузить можно любые данные, инструмент на самом деле универсален) – те, что называют альфой и бетой, а также F-статистика. Каждое значение указано вместе с его p-value для проверки статистической значимости.


Хотите научиться инвестировать? Пройдите мой обучающий курс о создании инвестиционного портфеля.

Нравится блог? Поддержите меня подпиской и получите доступ к преимуществам.

  • Есть вопросы? Задайте их в комментариях!
  • Чтобы не пропустить новые статьи, подпишитесь на Telegram, VK или еженедельную рассылку анонсов на почту:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.